Adaptive Algo

Der Auftragstyp Adaptive Algo kombiniert die intelligenten Routing-Funktionen von IB mit benutzerdefinierten Prioritätseinstellungen, um eine schnelle Ausführung zum besten Gesamtpreis zu erzielen. Die Algo kann entweder als Market- oder Limit-Order verwendet werden.

Der Adaptive Algo soll sicherstellen, dass sowohl Markt- als auch aggressive Limit Orders zwischen Geld- und Briefkursen handeln. Im Durchschnitt führt die Verwendung des adaptiven Algo zu besseren Füllpreisen als die Verwendung regulärer Markt- oder Limitaufträge. Dieser Algo-Order-Typ ist für einen Anleger am nützlichsten, wenn der Spread breit ist, kann aber auch hilfreich sein, wenn der Spread nur einen Tick beträgt.

 

Produkte

Verfügbarkeit

Routing

TWS

Bestände

US-Produkte

IB Algo

IB Algo

Optionen

Keine US-Produkte

  

Futures

   
    

 

Adaptive Marktaufträge

Während eine grundlegende Marktkauforder direkt zum Briefkurs gehen würde, beginnt eine adaptive Marktorder innerhalb des Geld- / Briefspreads und prüft schrittweise die Preise für den Brief, um die angegebene Menge zu füllen. Die Zeit, die zum Scannen nach besseren Preisen benötigt wird, wird durch die von Ihnen ausgewählte Prioritätseinstellung bestimmt. Die Einstellung „Dringend“ scannt kurz, während der Scan „Patient“ langsamer arbeitet und eine höhere Chance hat, einen besseren Gesamtfüllpreis für Ihre Bestellung zu erzielen. Insbesondere bei der Priorität „Patient“ besteht das Risiko, dass sich der Preis des Wertpapiers während der Scan-Zeit vom ursprünglichen Preis entfernt.

Adaptive Limit Orders

Bei adaptiven Limitaufträgen, die zwischen dem Geld- und dem Briefkurs ausgeführt werden sollen, versucht der Algo, auf die gleiche Weise wie oben beschrieben zum günstigsten Preis auszuführen, und wird nur zum Grenzpreis oder besser ausgeführt.So erstellen Sie ein adaptives Algo in Mosaic

Richten Sie die Bestellung im Bereich Mosaic Order Entry ein. Erstellen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag:

Schritt 1 – Geben Sie die zu handelnde Menge ein

Schritt 2 – Von der LMT-Feld wählen IBALGO und wählen Sie dann Adaptive .

Schritt 3 – Ändern Sie im Preisfeld den Limitpreis ( um eine Limit Order zu verwenden) oder verwenden Sie den Preisstab, um den MARKTpreis auszuwählen (um eine Market Order zu verwenden).

Schritt 4 – Um die Dringlichkeit festzulegen, öffnen Sie das Bedienfeld „Erweitert“, indem Sie auf die rote Schaltfläche „x“ klicken.

Schritt 5 – Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus der Auswahl der Prioritäts- / Dringlichkeitsparameter.

Schritt 6 – Klicken Sie auf Senden, um die Bestellung zu senden.

So erstellen Sie ein adaptives Algo in Classic TWS

Schritt 1 – Um eine Bestellung zu erwerben, klicken Sie auf den Preis des Wertpapiers.

Schritt 2 – Geben Sie im Feld Menge die Anzahl der zu kaufenden Aktien ein.

Schritt 3 – Suchen Sie in der Bestellzeile die Spalte Ziel und

Schritt 4 – Klicken Sie auf SMART, um eine Liste möglicher Veranstaltungsorte anzuzeigen. Wählen Sie IBALGO aus, um eine Vielzahl von Algo-Auftragstypen zu erstellen.

Schritt 5 – Wählen Sie im Dropdown – Menü wählen Sie Adaptive .

Schritt 6 – Wählen Sie aus der Auswahlliste im Dropdown-Menü Priorität / Dringlichkeit.

Schritt 7 – Klicken Sie auf Senden, um die Bestellung zu senden.