Balance Impact und Risk Algorithmus

Zielsetzung

Der Algorithmus versucht, die Auswirkungen von Optionen auf den Markt und das Risiko von Änderungen des Auftragspreises im Laufe der Zeit abzuwägen. Zu diesem Zweck berücksichtigt diese Strategie ein benutzerdefiniertes Risikoappetitniveau und einen benutzerdefinierten Zielhandelsvolumenprozentsatz, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu bestimmen

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Eingaben des Benutzers

  • Max. Prozentsatz des täglichen Volumens
  • Dringlichkeit/Risikobereitschaft
    • Unbedingt
    • Aggressiv
    • Neutral
    • Passiv
  • Kontrollkästchen „Abschluss bis Tagesende anstreben“
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Wichtige Punkte

  • Der von Ihnen definierte maximale Prozentsatz entspricht dem Prozentsatz des gesamten täglichen Optionshandelsvolumens des gesamten Optionsmarkts für das zugrunde liegende Wertpapier
  • Die Dringlichkeit der Ausführung bestimmt die Geschwindigkeit der Orderaufgabe während des Tages
  • Je höher die Dringlichkeit, desto schneller wird die Order ausgeführt. Dies birgt jedoch ein höheres Risiko für Auswirkungen auf den Markt. Die Dringlichkeit ist gering, und Orders können an einem Tag ausgeführt werden, wodurch die Auswirkungen auf den Markt verringert werden.
  • Der Algorithmus verwendet eine Zufallsfunktion, um Orders auszublenden, und versucht standardmäßig immer, Orders schnell auszuführen. Die Wahl der Dringlichkeit / Risikobereitschaft wird auch von der Größe der Order beeinflusst. Diese Strategie eignet sich für Orders, die einen großen Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens beeinflussen. Bei kleineren Orders ist der Effekt des Algorithmus möglicherweise nicht offensichtlichFalls Abschluss bis Tagesende anstreben markiert ist, versuchen wir, die Order am selben Tag zu vollenden. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise einen Teil der Order unausgeführt lassen, wenn das Risiko einer Kursveränderung über Nacht geringer ist als die zusätzlichen Kosten für eine Ausführung der gesamten Order am selben Tag.
  • Verfügbar für US-amerikanische Aktien- und Indexoptionen.