Close Price Strategie

 

Anleger, die Markt- oder Limit-Aufträge in die Schlussauktion einreichen, können den Schlusskurs nachteilig beeinflussen, insbesondere wenn die Größe des Auftrags im Verhältnis zum durchschnittlichen Schlussauktionsvolumen groß ist. Um den Anlegern zu helfen, gegen Ende der Handelssitzung eine Ausführung zu versuchen, haben wir die Schlusskursstrategie entwickelt. Dieses Algo zerlegt große Auftragsmengen und bestimmt den Zeitpunkt der Auftragseingabe, sodass es kontinuierlich ausgeführt wird, um das Verrutschen zu minimieren. Der Beginn und das Tempo der Ausführung werden vom Benutzer festgelegt, der ein Marktrisiko zuweist und den Zielprozentsatz des Volumens angibt, während der Algo die vorherige Volatilität der Aktie berücksichtigt. 

 

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So erstellen Sie eine Abschlusspreis-Algo-Bestellung im Mosaic-Layout: 

 

  1. Richten Sie im Mosaic Order Entry-Bereich eine Order zum Kaufen / Verkaufen ein und geben Sie die Anzahl der zu handelnden Aktien an. 
  1. Klicken Sie auf das Feld LMT-Typ, suchen Sie IBALGO und wählen Sie dann Preis schließen aus der Liste der verfügbaren Algo-Auftragstypen. 
  1. Vervollständigen Sie die Algo-Parameter und klicken Sie auf Senden, um die Bestellung zu senden. 
  • Maximaler Prozentsatz – Der Benutzer kann einen Wert des durchschnittlichen Tagesvolumens eingeben, der den maximalen Bereich zwischen 1% und 50% einschränkt, den seine Bestellung nicht überschreiten darf. Dieses Feld wird benötigt. 
  • Dringlichkeits- / Risikoaversion – Die Auswahl bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Ausführung erfolgt, und Benutzer können eine von vier Auswahlmöglichkeiten treffen. Die Standardauswahl ist neutral, während die am wenigsten aggressive Passiv ist. Die Auswahl „Get Done“ ist am aggressivsten und kann je nach Auftragsgröße und normalerweise durchschnittlichem Volumen in einem bestimmten Ticker zu größeren Auswirkungen auf den Markt führen. 
  • Startzeit – Der Algo ist so konzipiert, dass er jede Bestellung abhängig von Größe, typischem Abschlussvolumen und Marktauswirkungen übermittelt. Sie können die Startzeit jedoch durch Eingabe Ihres eigenen Werts bestimmen. Wenn Sie hier einen Wert eingeben, wird die Bestellung möglicherweise nicht abgeschlossen. Sie können das Kontrollkästchen aktivieren, in dem die Bestellung angewiesen wird, „Abschluss durch EOD versuchen“. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird es möglicherweise nicht bis zum Marktschluss ausgeführt.