Percent of Volume Algo 

 

Ziel:

Benutzer können den Beitrag ihrer Bestellung zum durchschnittlichen täglichen Gesamtvolumen begrenzen, um die Auswirkungen zu minimieren. Kunden können einen Wert zwischen 1 und 50% festlegen, um ihre Teilnahme zwischen den angegebenen Start- und Endzeiten zu steuern. Die Verteilung von Bestellmenge und Volumen über den Tag wird anhand des von Ihnen eingegebenen Zielprozentsatzes des Volumens zusammen mit kontinuierlich aktualisierten Volumenprognosen ermittelt, die aus TWS-Marktdaten berechnet werden. Darüber hinaus kann der Algo so eingestellt werden, dass keine Liquidität in Anspruch genommen wird. Dies kann dazu beitragen, Liquiditätsentnahmegebühren zu vermeiden, und zu Rabatten führen, die die Liquidität erhöhen. Durch Überprüfen des Versuchs, niemals Liquidität zu nehmen, wird der Algo davon abgehalten, das Gebot zu treffen oder das Angebot zu heben, wenn möglich. Dies kann jedoch auch zu größeren Abweichungen von der Benchmark und zu Teilfüllungen führen, da das abgegebene Gebot / Angebot möglicherweise nicht immer getroffen wird, wenn sich der Preis nach oben / unten bewegt. IB wird sich nach besten Kräften bemühen, keine Liquidität aufzunehmen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Es wird jedoch Zeiten geben, in denen dies nicht vermieden werden kann. 

 
 
 

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