VWAP Algo Order 

IBs bestes VWAP-Ziel ist es, den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) zu erreichen, der ab dem Zeitpunkt berechnet wird, an dem Sie die Bestellung bis zum Marktschluss einreichen. 

Best-Effort-VWAP-Algo ist eine kostengünstigere Alternative zum garantierten VWAP, mit der der Benutzer versuchen kann, niemals Liquidität aufzunehmen, während er auch nach der Endzeit handelt.Da die Bestellung möglicherweise nicht zum Geld- oder Briefkurs ausgeführt wird, besteht ein Kompromiss mit diesem Algo. Die Bestellung wird möglicherweise nicht vollständig ausgeführt, wenn der Benutzer versucht, Liquiditätsentnahmegebühren zu vermeiden und / oder Liquiditätserhöhungsrabatte zu maximieren, und die Benchmark möglicherweise verfehlt, indem er darum bittet, das Gebot oder die Nachfrage beizubehalten. Der Benutzer kann den maximalen Prozentsatz an ADV (bis zu 50%) bestimmen, den seine Bestellung umfasst. Das System generiert den VWAP ab dem Zeitpunkt, an dem der Auftrag bis zum Handelsschluss eingegeben wird, und der Auftrag kann auf den Handel über einen festgelegten Zeitraum beschränkt werden. Der Benutzer kann verlangen, dass die Bestellung über die angegebene Endzeit hinaus fortgesetzt wird, wenn sie am Ende des angegebenen Zeitraums nicht ausgeführt wird. Das bestmögliche VWAP-Algo ist für alle US-Aktien verfügbar. 

 

Produkte 

Verfügbarkeit 

Routing 

TWS 

Futures 

US-Produkte 

IB Algo 

 

IB Algo 

 

Aktien 

Keine US-Produkte 

 

 

* Verfügbar für australische Aktien. 
* Verfügbar für kanadische, europäische, japanische und Hongkonger Aktien für Kunden, die die gestaffelte Preisstruktur verwenden. 

Der IBKR VWAP-Auftragstyp kann so konfiguriert werden, dass Aufträge im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen (Rückkäufen) unter Berücksichtigung und Einhaltung der Bedingungen von Regel 10b-18 unterstützt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder das Kundensupport-Team.